Trading Fisher bars avec ACD et Pivot Rang Mark B. Fisher Graphique sur CQG Dans ce webinaire en direct, Mark B. Fisher discute comment il utilise son nouvel indicateur Fisher Bar dans le contexte de sa méthodologie de négociation ACD. ACD est une méthodologie de trading développée par Mark Fisher et détaillée dans son livre, The Logical Trader. M. Fisher montre également: Concepts derrière la grille MBF Comment il utilise l'indicateur pour interpréter l'action prix jours Comment il combine l'indicateur avec le système ACD et les gammes pivot pour obtenir une image globale de la négociation jours Comment déterminer les niveaux de prix où les métiers Peut être placé Présentateur: Mark B. Fisher. Un trader indépendant, est le fondateur de MBF Clearing Corp. Fisher a enseigné sa méthodologie de négociation, qu'il appelle le système ACD, à plus de 5 000 personnes, y compris de nombreux commerçants à des fonds de couverture de premier plan tels que Tudor Investments. Fisher a été le commerce depuis qu'il avait vingt et un ans, quand il est devenu le plus jeune commerçant jamais dans la fosse à terme d'argent. Diplômé de la Wharton School of Business en 1982, il a obtenu son diplôme de maîtrise en finances et en comptabilité de Wharton. Renonciation de la promotion: Les clients existants de CQG Integrated Client ont accès gratuitement à la carte MBF le 3 octobre 2016 le 3 janvier 2017. Les clients potentiels sont admissibles à une période d'essai gratuite de deux semaines du CQG Integrated Client, y compris le MBF Chart pendant cette période. CQG version 2016 est nécessaire. Disclaimer Le trading et l'investissement comportent un niveau de risque élevé, et CQG, Inc. ne fait aucune recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers. Nous offrons des informations pédagogiques sur les façons d'utiliser nos outils de négociation sophistiqués CQG, mais c'est à nos clients et autres lecteurs de prendre leurs propres décisions de négociation et d'investissement ou de consulter un conseiller en placements enregistrés. Primer sur la méthodologie ACD Tout ce que vous vouliez savoir À propos de la méthode ACD trading et plus encore. Mark Fishers passion pour le commerce a commencé à un âge très précoce. À l'âge de 12 ans, il a obtenu son premier travail en tant que coureur sur le plancher de la bourse de marchandises. Tout en fréquentant l'Université de Pennsylvanie Wharton School of Business, Mark Fisher a fait office de membre indépendant du COMEX de New York. À l'âge de vingt et un ans, il était le plus jeune jamais à commercer dans la fosse à terme d'argent. Tout en fréquentant le collège, Mark a commencé à chercher des façons d'améliorer son commerce. Combinant les idées de sa recherche académique et son expérience de commerce mondial réel, Mark Fisher a développé les principes pour sa méthodologie ACD. Les bases de la méthode ACD tracent des points de prix particuliers par rapport à la plage d'ouverture. Elle montre des points de référence contre lesquels on peut échanger les quotAquot et quotCquot points pour l'entrée et les quotBquot et quotDquot points comme arrêts. La méthode ACD calcule les prix au-dessus de laquelle youd veulent être long et les prix ci-dessous que youd veulent être courts. Tant qu'il ya suffisamment de volatilité et de liquidité sur le marché, vous pouvez utiliser la nature agressive du style de négociation ACD pour maximiser la taille de la position tout en minimisant votre risque. Les principes de la méthode ACD sont bien adaptés à l'agression qui est nécessaire lorsque le marché est en déséquilibre. Vous voulez être agressif lorsque le marché est tendance. Vous voulez acheter autant que vous le pouvez alors que le marché est tendance ou de vendre autant que vous le pouvez alors que le marché est en baisse. J'aime utiliser la méthodologie ACD lorsque le marché est en développement vertical. Il me fait passer d'une nature passive de la décoloration du marché utilisé dans le profil du marché de négociation à une nature agressive de frapper les offres ou de lever les offres. Au lieu d'attendre que le marché vienne à moi, j'y vais. Lorsque le marché est tendance, vous ne voulez pas être un fournisseur de liquidité, vous voulez être un preneur de liquidité. La méthodologie ACD est bonne pour vous mettre dans le bon état d'esprit pour le commerce de ce type de marché. Vous voulez vous amuser. Vous êtes en concurrence avec d'autres commerçants et vous voulez obtenir vos positions avant qu'ils ne. Il ya trois erreurs courantes que j'ai vu avec de nouveaux praticiens ACD. Le premier est qu'ils appliquent des méthodes ACD tout le temps. Tu ne peux pas faire ça. Vous voulez seulement passer à la méthode ACD lorsque le marché est tendance. Sinon, vous serez frustré par vos pertes d'arrêt. La deuxième erreur est qu'ils utilisent la plage d'ouverture comme un prix de déclenchement pour entrer dans un commerce. Ils écrivent des codes informatiques simples comme quand les prix cassent la gamme d'ouverture élevée, l'achètent ou quand le prix casse la basse gamme d'ouverture, la vendent. Ne l'utilisez pas de cette façon. Utilisez-le comme un moyen de définir votre parti pris pour votre négociation, et non comme un point d'entrée buysell. La troisième erreur est de ne pas savoir où vous avez tort avant d'entrer dans un métier. Voici cinq règles ACD: 1. Plot point As et Cs comme points de référence. 2. S'appuyer sur ces points de référence que vous exécutez vos métiers. 3. Maximisez votre taille lorsque le scénario de négociation est favorable. En tout temps, minimisez vos risques. 4. Savoir où vous sortez si vous avez tort. 5. Si vous pouvez répondre 4, vous échanger avec confiance. A-Down Un niveau de prix fixé à un nombre spécifique de tiques loin de la plage d'ouverture qui est déterminée par les valeurs A pour un stock particulier ou une marchandise en dessous du bas de la plage d'ouverture. Il s'agit d'un niveau d'entrée pour établir un biais court. A-Up Un niveau de prix fixé à un nombre spécifique de tiques loin de la plage d'ouverture qui est déterminée par les valeurs A pour un stock particulier ou une marchandise au-dessus du haut de la plage d'ouverture. Il s'agit d'un niveau d'entrée pour établir un biais long. Gamme d'ouverture ACD Pour la plupart, c'est un calendrier basé sur l'ouverture d'un marché donné. Il est utilisé comme zone de référence tout au long de la journée. Cependant, la plage d'ouverture ACD n'est pas une période de temps statique. L'action commerciale dicte quand une plage d'ouverture doit être établie pour la journée. Par exemple, si votre plage d'ouverture normale débute à 9 h 30, heure de l'Est, vous devez l'ajuster pour commencer à 8 h 30, heure de l'Est, le jour où le Rapport sur le chômage est publié. L'intervalle de temps d'ouverture n'est pas statique. Il devrait se déplacer selon l'endroit où les commerçants arrivent sur le marché. La portée d'ouverture peut être déplacée à une heure antérieure comme sur les jours de rapport de chômage ou elle peut être déplacée à une date ultérieure sur les jours de réunion de FOMC où la plage d'ouverture commence à 2:15 pm ET. C'est alors que les commerçants entrent sur le marché pour établir leurs positions. C-Down Un niveau de prix fixé à un nombre spécifique de tiques loin de la plage d'ouverture pour un stock particulier ou un produit en-dessous du bas de la plage d'ouverture. Il s'agit d'un niveau d'entrée pour établir un biais court. Un C-Down ne peut être effectué que si le marché a déjà eu un A-Up confirmé. C-Up Un niveau de prix fixé à un nombre spécifique de tiques loin de la plage d'ouverture pour un stock particulier ou une marchandise au-dessus de la plage d'ouverture. Il s'agit d'un niveau d'entrée pour établir un biais long. Un C-Up ne peut être effectué que si le marché a déjà eu un A-Down confirmé. Période de pivot quotidienne La fourchette quotidienne de pivot est calculée en fonction de la hausse, de la baisse et de la clôture de la journée de négociation précédente. Le système ACD identifie cette fourchette de prix comme la viande du marché de la journée de négociation précédente. C'est Mark Fishers façon de dire zone de valeur. Point A défaillant Un point défaillant Une mise en place peut se produire selon l'un des deux scénarios suivants: (1) le marché peut s'approcher d'une valeur de Point A et échouer à négocier à cette valeur, inversant ensuite sa direction et revenant dans la plage d'ouverture. Ou, (2) le marché peut approcher une valeur de Point A, le commerce à cette valeur et même potentiellement par elle. Cependant, il ne reste pas à la valeur Point A pour au moins la moitié de la plage de temps d'ouverture ACD avant d'inverser sa direction et de négocier dans la plage d'ouverture. Échec A contre dans le pivot Si la plage de pivotement s'avère être assez forte ou assez bonne résistance pour arrêter le marché à ou près d'une valeur Point A, le résultat est un échec A contre le pivot. Par exemple, un A-Up défaillant dans la plage de pivotement confirme la résistance dans cette zone et augmente la probabilité de succès si une position courte est établie à ce niveau. Inversement, un échec A-Down dans le pivot confirme le soutien à ce niveau et augmente la probabilité de succès si une position longue est établie à ce niveau. Échec C Un échec de la configuration du point C peut se produire selon l'un des scénarios suivants: (1) le marché peut s'approcher d'une valeur de point C et échouer à négocier à cette valeur, inversant ensuite sa direction et revenant à la plage d'ouverture. Ou, (2) le marché peut approcher une valeur de point C, puis le commerce à cette valeur et même potentiellement par elle. Cependant, il ne reste pas à la valeur de Point C pour au moins la moitié de l'intervalle de temps d'ouverture d'ACD avant d'inverser sa direction et de négocier dans la plage d'ouverture. Échec C contre le pivot A a échoué C contre le pivot se produit généralement dans des conditions de marché très volatiles. Le marché tente de renverser son biais au Point C, mais il se retrouve directement dans la viande du marché à partir de la séance de négociation précédente, autrement connu comme la gamme quotidienne pivot. Le marché s'enclenche comme une bande de caoutchouc hors de cette zone et retourne en arrière vers la plage d'ouverture, fournissant au commerçant avec un point de référence clair au niveau C défaillant. La peur et la cupidité La peur et la cupidité sont les deux ingrédients clés que chaque commerçant doit posséder dans la bonne combinaison afin de réussir. Un commerçant doit être gourmand et disposé à presser les métiers gagnants et maximiser les débouchés. News news bad action Un scénario de trading classique qui permet au trader de combiner le système ACD avec la psychologie du marché. Cette configuration nécessite un mouvement directionnel anticipé par le marché basé sur de nouveaux développements fondamentaux. Cependant, pour des raisons qui déroutent la plupart des commerçants, le marché ne répond pas techniquement à cette nouvelle dans la direction prévue. Formation d'inversion de l'île Une formation d'inversion de l'île se produit lorsque le marché a un faux-out à la hausse ou à la baisse, écartant plus bas le jour après avoir dépassé plus haut (ou vice versa). Point C de fin de journée pivot trading C'est la Rolls Royce de tous les scénarios de trading de systèmes ACD. Cette haute probabilité de succès, associée à son très faible risque, le rend extrêmement attrayant. Le commerce fonctionne mieux s'il se produit tard dans la journée, piégeant les spéculateurs qui sentent qu'ils doivent liquider par la fin. Maximiser la taille, minimiser les risques Le concept de maximiser la taille et de minimiser les risques est un ingrédient essentiel à toute stratégie commerciale réussie. La méthodologie ACD applique ce concept dans l'identification des scénarios commerciaux qui utilisent des zones de référence à faible risque telles que la plage d'ouverture, la plage de pivotement et d'autres zones ACD. Momentum Cet indicateur macro ACD peut être utilisé par les commerçants à plus long terme pour les aider à identifier quand sortir des métiers. Dans le système ACD, l'élan est utilisé pour montrer clairement qui sont les gagnants et les perdants sur un marché sur une période de temps spécifique. Cet outil ACD compare la fermeture du marché aujourd'hui par rapport à son proche il ya huit jours pour déterminer si les shorts ou les longs ont le dessus. Ligne numéro L'objectif principal de la ligne numérique est d'identifier une tendance potentiellement en développement. Cela se produit généralement lorsque la somme cumulée des 30 derniers jours de négociation basée sur l'ACD macro passe d'un 0 à un 9, un niveau qu'il doit conserver pendant deux jours de bourse consécutifs pour être considéré comme significatif. Une approche beaucoup plus simple que j'utilise est de compter le nombre de niveaux de soutien et de résistance. Lorsque le marché continue d'augmenter, vous voyez que le nombre de niveaux de soutien augmente et que le nombre de niveaux de résistance antérieurs diminue ou devient inexistant. Vous pouvez compter cela comme votre numéro de ligne. Pivot sur un écart Lorsque les écarts de marché s'ouvrent, au-dessus ou au-dessous de la fourchette de pivot quotidienne, et ne se négocient jamais dans la fourchette de pivot quotidienne à partir de ce jour, un pivot sur le jour de gap a été établi. Ce pivot au niveau du jour d'écart devient un support ou une résistance critique pour les futures négociations. Point B Le point B est le prix auquel votre biais se transforme en neutre. Une fois qu'un point A (haut ou bas) a été établi, votre arrêt est maintenant le point B. Le niveau B est le bas de la plage d'ouverture pour un A, ou le haut de la plage d'ouverture pour un bas. Point D Le point D est le prix auquel votre biais se déplace à neutre et est votre arrêt après que le marché a déjà établi un C dans une direction. Une fois le point D a été frappé, le commerçant a été haché assez pour la journée et devrait marcher loin du marché pour le reste de la journée de négociation. Points de référence La pierre angulaire de l'ACD est le concept d'où sortir si vous avez tort. ACD fournit aux commerçants des niveaux de référence à utiliser pour minimiser leurs risques commerciaux. Portée pivotante La portée pivotante, généralement de trois à six jours de bourse, sert de point de référence pour l'entrée et la sortie de métiers. ACD utilise la gamme de pivotement de roulement comme un arrêt de fuite pour les positions gagnantes. Il fournit également des commerçants un point de référence pour sortir rapidement des positions perdantes. Une de ses meilleures fonctions est qu'il aide à empêcher un commerçant de transformer les positions gagnantes en perdre. Différence de sens Cette configuration ACD repose sur les divergences qui se produisent entre l'action du prix du marché et le sentiment humain. Ce commerce essaie de capturer les commerçants qui ne croient pas au comportement des prix récents du marché et qui ont fané le mouvement récent. Cette configuration alerte le commerçant si les écarts de marché loin de ces commerçants et tente de capitaliser sur la liquidation panique qui s'ensuit inévitablement a lieu. Statistiquement significatif La méthodologie ACD est basée sur le principe que la plage d'ouverture de chaque séance de négociation jours est statistiquement significative. En termes laymans, cela signifie que la plage d'ouverture n'est pas comme toutes les autres intervalles de 5 ou 10 minutes du jour de bourse. Plutôt, la plage d'ouverture est la partie statistiquement significative de la journée de négociation, marquant le haut ou le bas pour la journée (sur les marchés volatils) environ 20 pour cent du temps. Ce concept réfute directement la théorie de la marche aléatoire. Facteur de temps Dans le commerce, le temps est en fait une variable beaucoup plus importante que le prix. Pour déterminer si vous avez fait un bon A-Up ou un bon A-Down, il est beaucoup plus important de savoir combien de temps le marché dépense à ce niveau que à quel prix il trades. Les commerçants infructueux ont tendance à compter trop sur le prix et pas assez de temps à l'entrée ou à la sortie du marché. Introduction au trader logique: appliquer une méthode à la folie Par Mark B. Fisher Publié par John Wiley amp Sons, Inc. Lorsque vous allez Dans votre physique annuelle, le médecin prend votre tension artérielle, écoute votre cœur et les poumons, attire du sang, etc Basé sur tous ces indicateurs, le médecin fait une détermination sur la façon dont vous êtes en bonne santé. Maintenant, supposons que le patient tombe morts là sur la table d'examen. Il n'a pas de pouls Alors ça n'a pas d'importance quel était son taux de cholestérol, à droite Aucun pouls 8230 pas de vie. J'utilise cette analogie pour expliquer la méthodologie ACD. Dans le commerce, vous serez à la recherche à une variété de facteurs, y compris les pivots, les moyennes mobiles, et ainsi de suite. Mais il y aura toujours un facteur sous-jacent - comme le pouls des patients - sans lequel tout le reste devient insignifiant. Ce quotpulsequot est le facteur ACD. Il n'est pas question si 64 sur 65 indicateurs sont un quotgoquot pour un métier. Si l'ACD est l'indicateur manquant, alors il n'y a pas de commerce. Alors qu'est-ce que c'est ACD et whats all about ACD est le nom Ive donné à ma méthodologie de négociation, qui peut être appliqué à pratiquement n'importe quel produit, stock ou monnaie tant qu'il ya suffisamment de volatilité et de liquidité. Le principe de base de l'ACD est de tracer des points de prix particuliers, qui bien discuter en profondeur, par rapport à la plage d'ouverture. J'ai échangé avec ACD depuis près de 20 ans et je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai enseigné à des milliers d'autres personnes au cours des 15 dernières années, qui à leur tour l'ont adaptée à leurs propres styles de négociation et de paramètres. Mon point est que ACD a une expérience éprouvée, non seulement pour moi, mais aussi pour de nombreux autres commerçants professionnels. Par conséquent, il peut être intégré dans votre système d'échange pour vous aider à tracer et à exécuter votre stratégie de négociation. Mais avant d'aller plus loin, je dois dire que le commerce est une entreprise intrinsèquement risquée et ne convient donc pas pour tout le monde. Tout investissement dans des produits dérivés ou des actions peut vous mettre à risque de perdre un montant même supérieur à votre investissement initial. (Voir la clause de non-responsabilité complète dans l'annexe de ce livre.) Mon objectif dans ce livre n'est pas de vous quotsell sur le commerce, mais de vous montrer la méthodologie que j'ai, ainsi que d'autres que j'ai formé, ont utilisé. Comme vous allez à travers ce livre, garder un stylo et un bloc de papier à portée de main afin que vous puissiez suivre avec les exemples commerciaux. Que vous soyez un commerçant novice ou youve été à ce moment, je crois que vous trouverez que le système ACD a quelque chose pour vous et votre style de négociation. Logical TraderACD Daily est un fournisseur de contenu indépendant qui n'est pas affilié à MBF Clearing Corp.
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